Risiko AnalyseHedgeweb Sample Fund Outperformer Ltd
| Kategorie: |
Hedge Fonds |
| Style: |
Directional/Opportunistic |
| Strategie: |
Global Macro |
| Substrategie: |
Commodities |
|
 |
Rendite-Verteilung |
| Monatl. Aufzinsung: |
1,22 % |
| Positive Monate: |
30 |
|
Ã? Gewinn: |
3,11 % |
| Negative Monate: |
18 |
|
Ã? Verlust: |
-1,81 % |
| Höchster monatl. Gewinn: |
9 % (09.2005) |
| Grö�ter monatl. Verlust: |
-5 % (06.2004) |
Volatilität / Portfoliostatistik letzte 36 Monate |
| Standardabweichung1: |
9,95 % |
| Max. Drawdown: |
8,74 % |
| Sharpe Ratio1: |
0,80 |
| Calmar Ratio: |
1,38 |
| Alpha1: |
11,29 % |
| Beta: |
0,15 |
1=Annualisierte Werte. Risk Free Rate: 4%.
Weitere umfangreiche Kennzahlen und Statistiken sowie eine ausführliche Drawdown Analyse finden Sie - sofern für diesen Fonds verfügbar - in dem ausführlichen Hedgeweb Investment Report unter "Downloads".
Exposure |
| Max. Leverage: |
1.5:1 |
| Long: |
130,00% |
| Short: |
40,00% |
Allokation |
| Aktien: |
10,00% |
| Rentenwerte: |
10,00% |
| Rohstoffe: |
45,00% |
| Derivate: |
10,00% |
| Währungen: |
10,00% |
| Liquidität: |
10,00% |
| High Yield: |
5 % |
Regionale Allokation |
| Nordamerika: |
10,00% |
| Südamerika: |
5,00% |
| BRIC: |
5,00% |
| Westeuropa: |
20,00% |
| Osteuropa: |
10,00% |
| Emerging Markets: |
10,00% |
| Australien / NS: |
25,00% |
| Asien: |
5,00% |
| Japan: |
5,00% |
| South Africa: |
5 % |
* Wertentwicklung: |
Nach Abzug aller Gebühren |
|
Terms of Use 
